Сравнение S6EW.L с MVED.L
S6EW.L (Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - S6EW.L tracks the STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6EW.L returned 5.57%/yr vs 7.15%/yr for MVED.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S6EW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.
Доходность
Сравнение доходности S6EW.L и MVED.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6EW.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 9.18%.
S6EW.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.04%
MVED.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- С начала года
- 9.18%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6EW.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6EW.L Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) | 8.61% | 17.10% | 4.54% | 14.86% | -18.32% | 21.45% | 1.62% | 27.65% | -11.14% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 9.18% | 11.81% | 11.70% | 10.68% | -12.60% | 21.57% | -3.93% | 22.78% | -1.65% |
Correlation
The correlation between S6EW.L and MVED.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between S6EW.L and MVED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6EW.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
S6EW.L
MVED.L
Сравнение S6EW.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S6EW.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.68 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 5.10 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S6EW.L и MVED.L
Максимальная просадка S6EW.L за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки MVED.L в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6EW.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6EW.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -30.52% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -7.01% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -10.47% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -19.58% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.02% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.31% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6EW.L и MVED.L
Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что S6EW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6EW.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 2.69% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 7.50% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 8.96% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 11.02% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.58% | +3.37% |
Сравнение комиссий S6EW.L и MVED.L
S6EW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6EW.L и MVED.L
S6EW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 2.50% | 2.69% | 2.56% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.51% |
S6EW.L Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S6EW.L and MVED.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for S6EW.L.
S6EW.L tracks STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Ossiam and BlackRock. Their fees differ too: 0.30% for S6EW.L and 0.25% for MVED.L.
Подберите оптимальное распределение для S6EW.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор