Сравнение S6EW.L с 5HED.L
S6EW.L (Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)) and 5HED.L (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) are both exchange-traded funds - S6EW.L is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, while 5HED.L is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ossiam. S6EW.L is passively managed, while 5HED.L is actively managed. Over the past 5 years, S6EW.L returned 5.57%/yr vs 3.53%/yr for 5HED.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S6EW.L charges 0.30%/yr vs 0.75%/yr for 5HED.L.
Доходность
Сравнение доходности S6EW.L и 5HED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S6EW.L торгуется в EUR, в то время как 5HED.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S6EW.L показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у 5HED.L с доходностью 5.93%.
S6EW.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.04%
5HED.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 10.15%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6EW.L и 5HED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6EW.L Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) | 8.61% | 17.10% | 4.54% | 14.86% | -18.32% | 21.45% | 1.62% | 27.65% | -13.92% |
5HED.L Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 5.93% | -8.11% | 10.65% | 12.48% | -11.00% | 31.13% | 13.79% | 31.01% | -9.38% |
Correlation
The correlation between S6EW.L and 5HED.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between S6EW.L and 5HED.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6EW.L vs. 5HED.L — Ранг доходности на риск
S6EW.L
5HED.L
Сравнение S6EW.L c 5HED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S6EW.L | 5HED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 3.52 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S6EW.L и 5HED.L
Максимальная просадка S6EW.L за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки 5HED.L в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6EW.L и 5HED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6EW.L | 5HED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -32.68% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -7.03% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -21.67% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -21.67% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.59% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.69% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.88% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6EW.L и 5HED.L
Текущая волатильность для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) составляет 3.31%, в то время как у Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что S6EW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5HED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6EW.L | 5HED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.46% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.74% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 12.01% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.70% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 18.32% | -2.37% |
Сравнение комиссий S6EW.L и 5HED.L
S6EW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HED.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6EW.L и 5HED.L
Ни S6EW.L, ни 5HED.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S6EW.L and 5HED.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S6EW.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S6EW.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.L.
S6EW.L is categorized as Europe Equities, while 5HED.L is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for S6EW.L and 0.75% for 5HED.L.
Подберите оптимальное распределение для S6EW.L и 5HED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор