PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение S6EW.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6EW.L с CEUR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

S6EW.L (Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - S6EW.L tracks the STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6EW.L returned 8.04%/yr vs 7.36%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. S6EW.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности S6EW.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S6EW.L торгуется в EUR, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S6EW.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции S6EW.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 8.04% против 7.36% соответственно.

S6EW.L

1 день
0.43%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
5.77%
С начала года
8.61%
1 год
15.19%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.04%

CEUR.L

1 день
-0.19%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
7.08%
С начала года
10.82%
1 год
20.72%
3 года*
14.69%
5 лет*
9.84%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6EW.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S6EW.L
Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)		8.61%17.10%4.54%14.86%-18.32%21.45%1.62%27.65%-11.86%14.90%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		10.82%17.97%9.96%15.33%-10.81%24.63%-3.27%27.20%-20.55%6.07%

Correlation

The correlation between S6EW.L and CEUR.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2011 г.

0.84

The correlation between S6EW.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с S6EW.L:
S6EW.L с 5HED.LS6EW.L с CMB1.LS6EW.L с CMU.LS6EW.L с CS1.LS6EW.L с FLXD.LS6EW.L с FRXD.LS6EW.L с HDEU.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с VERX.LCEUR.L с URTHCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

S6EW.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6EW.L
Ранг доходности на риск S6EW.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6EW.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6EW.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6EW.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6EW.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6EW.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6EW.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S6EW.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.59

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.28

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.05

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

7.60

-2.00

S6EW.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6EW.L на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6EW.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S6EW.L и CEUR.L

Максимальная просадка S6EW.L за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -50.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6EW.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6EW.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-50.52%

+12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-10.05%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-15.75%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-21.40%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-37.15%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.82%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.61%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.72%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности S6EW.L и CEUR.L

Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 3.31% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6EW.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.22%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.88%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.02%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.34%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

16.33%

-0.38%

Сравнение комиссий S6EW.L и CEUR.L

S6EW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6EW.L и CEUR.L

Ни S6EW.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, S6EW.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for S6EW.L.

S6EW.L tracks STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Ossiam and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for S6EW.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6EW.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор