Сравнение S6EW.L с IEVL.L
S6EW.L (Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - S6EW.L tracks the STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S6EW.L returned 8.04%/yr vs 11.11%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S6EW.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.
Доходность
Сравнение доходности S6EW.L и IEVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6EW.L показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции S6EW.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.11% соответственно.
S6EW.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.77%
- С начала года
- 8.61%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 8.04%
IEVL.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение доходности по годам S6EW.L и IEVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S6EW.L Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) | 8.61% | 17.10% | 4.54% | 14.86% | -18.32% | 21.45% | 1.62% | 27.65% | -11.86% | 14.90% |
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 15.75% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.79% | -13.55% | 10.54% |
Correlation
The correlation between S6EW.L and IEVL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between S6EW.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6EW.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск
S6EW.L
IEVL.L
Сравнение S6EW.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S6EW.L | IEVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.36 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 12.62 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S6EW.L и IEVL.L
Максимальная просадка S6EW.L за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6EW.L и IEVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6EW.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -40.09% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.79% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -17.43% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -19.55% | -10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -40.09% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -1.58% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -7.43% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.61% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6EW.L и IEVL.L
Текущая волатильность для Ossiam STOXX Europe 600 ESG Equal Weight NR UCITS ETF 1C EUR (Acc) (S6EW.L) составляет 3.31%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что S6EW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6EW.L | IEVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.17% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.83% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 14.12% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.60% | 15.36% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 17.27% | -1.32% |
Сравнение комиссий S6EW.L и IEVL.L
S6EW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6EW.L и IEVL.L
Ни S6EW.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S6EW.L and IEVL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for S6EW.L.
S6EW.L tracks STOXX Europe 600 ESG Broad Market Equal Weight Index Net Return EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Ossiam and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S6EW.L and 0.25% for IEVL.L.
Подберите оптимальное распределение для S6EW.L и IEVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор