PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с TILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с TILT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and TILT (FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund) are both exchange-traded funds - S600.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while TILT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Market Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.10%/yr vs 14.62%/yr for TILT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for TILT.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и TILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S600.L торгуется в GBp, в то время как TILT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TILT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у TILT с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям TILT по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.62% соответственно.

S600.L

1 день
0.63%
1 месяц
0.83%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.86%
1 год
19.13%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.10%

TILT

1 день
-1.59%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.98%
6 месяцев
8.64%
1 год
29.37%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и TILT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		6.62%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.75%15.24%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		9.98%8.28%21.97%18.47%-7.41%28.81%12.64%24.10%-3.53%8.10%

Correlation

The correlation between S600.L and TILT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.50

The correlation between S600.L and TILT shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S600.L и TILT

Секторы
S600.L
TILT

Финансовые услуги

23.7%
16.0%

Промышленность

20.2%
10.1%

Здравоохранение

12.6%
9.4%

Технологии

8.4%
27.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.9%

Энергетика

5.7%
4.8%

Сырьевые материалы

5.5%
2.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.6%

Недвижимость

1.2%
3.1%

Финансовые услуги

S600.L
23.7%
TILT
16.0%

Промышленность

S600.L
20.2%
TILT
10.1%

Здравоохранение

S600.L
12.6%
TILT
9.4%

Технологии

S600.L
8.4%
TILT
27.2%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.1%
TILT
4.7%

Потребительский циклический сектор

S600.L
6.8%
TILT
10.9%

Энергетика

S600.L
5.7%
TILT
4.8%

Сырьевые материалы

S600.L
5.5%
TILT
2.7%

Коммунальные услуги

S600.L
4.9%
TILT
2.4%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
TILT
8.6%

Недвижимость

S600.L
1.2%
TILT
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с FEV.LS600.L с SPY5.L
Часто сравнивают с TILT:
TILT с VTITILT с VOOTILT с SPYTILT с FVTILT с AVUVTILT с SPYVTILT с QYLD

Доходность на риск

S600.L vs. TILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TILT
Ранг доходности на риск TILT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c TILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S600.LTILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.48

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.22

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

4.57

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

17.49

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S600.L vs. TILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа TILT равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и TILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S600.LTILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.48

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок S600.L и TILT

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, примерно равная максимальной просадке TILT в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и TILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LTILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-31.24%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-6.46%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-22.54%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.54%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-31.24%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.59%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-3.84%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.68%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и TILT

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund (TILT) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что S600.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LTILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.05%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.41%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.94%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.21%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

18.56%

-3.70%

Сравнение комиссий S600.L и TILT

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TILT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и TILT

S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TILT
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund		1.09%1.15%1.23%1.44%1.60%1.16%1.49%1.54%1.97%1.55%1.60%1.98%

Часто задаваемые вопросы

S600.L and TILT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for TILT.

S600.L is categorized as Europe Equities, while TILT is Large Cap Blend Equities. S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while TILT tracks Morningstar US Market Factor Tilt Index. They also come from different issuers: Invesco and FlexShares. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.25% for TILT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и TILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор