PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 29.99% vs 33.07% for UD07.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.95%
6 месяцев
18.36%
1 год
33.07%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UD07.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%10.78%

Correlation

The correlation between S5SD.L and UD07.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов S5SD.L и UD07.L

Секторы
S5SD.L
UD07.L

Технологии

38.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
55.9%

Финансовые услуги

12.0%
6.2%

Здравоохранение

9.3%
3.1%

Промышленность

6.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

4.2%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

S5SD.L
38.6%
UD07.L
16.1%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
UD07.L
55.9%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
UD07.L
6.2%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
UD07.L
3.1%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
UD07.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
UD07.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
UD07.L
5.2%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
UD07.L
1.4%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
UD07.L
0.1%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
UD07.L
0.7%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.27

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.87

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

5.19

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

13.25

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.27

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.41

+2.68

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UD07.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-39.71%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.51%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-12.41%

+11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-18.80%

+17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.56%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UD07.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 2.81%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.12%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.57%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.93%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

28.79%

-17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

23.77%

-12.30%

Сравнение комиссий S5SD.L и UD07.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UD07.L

Ни S5SD.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5SD.L and UD07.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

S5SD.L is categorized as S&P 500, while UD07.L is Commodities. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор