Сравнение S5EE.L с XDPP.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while XDPP.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, S5EE.L returned 21.33%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S5EE.L торгуется в GBp, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5EE.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 20.24% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | 3.02% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and XDPP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between S5EE.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
XDPP.L
Сравнение S5EE.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.99 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 14.32 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.78 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и XDPP.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, примерно равная максимальной просадке XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -20.98% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.28% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -20.98% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.49% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.03% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и XDPP.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.62% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.13% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.46% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 13.89% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 13.89% | +0.74% |
Сравнение комиссий S5EE.L и XDPP.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и XDPP.L
Ни S5EE.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and XDPP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор