Сравнение S5EE.L с WRDA.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, S5EE.L returned 42.89% vs 27.32% for WRDA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 21.02%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5EE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 20.24% | 11.67% | 16.12% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and WRDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between S5EE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
WRDA.L
Сравнение S5EE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.52 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.18 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 16.68 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.72 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и WRDA.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -18.38% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.53% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.12% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.27% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.64% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и WRDA.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.49% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 7.16% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 10.03% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 12.34% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 12.34% | +2.29% |
Сравнение комиссий S5EE.L и WRDA.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и WRDA.L
Ни S5EE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and WRDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.
S5EE.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор