PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5EE.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
10.29%
С начала года
20.24%
6 месяцев
21.02%
1 год
42.89%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
27.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
20.24%11.67%16.12%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
10.16%12.77%20.02%

Correlation

The correlation between S5EE.L and WRDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between S5EE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

S5EE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S5EE.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.18

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

16.68

+2.08

S5EE.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5EE.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.72

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.51

-0.34

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и WRDA.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


S5EE.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-18.38%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.53%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-2.27%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.64%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и WRDA.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


S5EE.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.49%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.16%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.03%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.34%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

12.34%

+2.29%

Сравнение комиссий S5EE.L и WRDA.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и WRDA.L

Ни S5EE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


S5EE.L and WRDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while WRDA.L is Global Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор