PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с SPEP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.96%/yr vs 15.11%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у SPEP.L с доходностью 10.66%.

S5EE.L

1 день
0.51%
1 месяц
6.18%
С начала года
23.53%
6 месяцев
24.04%
1 год
44.90%
3 года*
22.81%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—

SPEP.L

1 день
-0.44%
1 месяц
1.51%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.05%
1 год
30.32%
3 года*
19.45%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и SPEP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		23.53%11.67%20.01%22.12%-9.06%-7.03%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.66%9.94%26.61%21.47%-8.35%29.64%

Correlation

The correlation between S5EE.L and SPEP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between S5EE.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и SPEP.L

Секторы
S5EE.L
SPEP.L

Технологии

50.7%
38.0%

Финансовые услуги

15.0%
12.3%

Здравоохранение

10.8%
10.6%

Промышленность

8.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Недвижимость

2.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.6%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

S5EE.L
50.7%
SPEP.L
38.0%

Финансовые услуги

S5EE.L
15.0%
SPEP.L
12.3%

Здравоохранение

S5EE.L
10.8%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

S5EE.L
8.9%
SPEP.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.4%
SPEP.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.0%
SPEP.L
5.1%

Недвижимость

S5EE.L
2.6%
SPEP.L
2.2%

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.4%
SPEP.L
12.6%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.2%
SPEP.L
2.0%

Энергетика

S5EE.L

-

SPEP.L
2.7%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

SPEP.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с V3NM.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

S5EE.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S5EE.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.77

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
3.82

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.51

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.35

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

16.79

+2.76

S5EE.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и SPEP.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -28.17%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-21.07%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.93%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-21.07%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-21.07%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.95%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-4.48%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.80%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и SPEP.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.56%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.60%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

10.91%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

20.10%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

20.79%

-1.57%

Сравнение комиссий S5EE.L и SPEP.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и SPEP.L

Ни S5EE.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and SPEP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор