Сравнение S5EE.L с IQSS.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco. S5EE.L is passively managed, while IQSS.L is actively managed. Over the past year, S5EE.L returned 43.29% vs 32.16% for IQSS.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for IQSS.L.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и IQSS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у IQSS.L с доходностью 14.34%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 20.24%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- —
IQSS.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5EE.L и IQSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 20.24% | 11.67% | 5.36% |
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.34% | 14.30% | 6.63% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and IQSS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between S5EE.L and IQSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. IQSS.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
IQSS.L
Сравнение S5EE.L c IQSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5EE.L | IQSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.54 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 4.70 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.76 | 19.62 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5EE.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.86 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и IQSS.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки IQSS.L в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IQSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -18.91% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.81% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.22% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.86% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.64% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и IQSS.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | IQSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.21% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 8.26% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 11.18% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.10% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.10% | +0.53% |
Сравнение комиссий S5EE.L и IQSS.L
S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQSS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и IQSS.L
Ни S5EE.L, ни IQSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and IQSS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
S5EE.L is categorized as S&P 500, while IQSS.L is ESG. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.60% for IQSS.L.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IQSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор