PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с SUAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSS.L с SUAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L).

IQSS.L и SUAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. SUAS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Фонд был запущен 21 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и SUAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и SUAS.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-0.81%3.04%8.42%
Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как SUAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у SUAS.L с доходностью -0.81%.

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUAS.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
0.57%
1 год
11.97%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с IESG.L
Часто сравнивают с SUAS.L:
SUAS.L с V3NM.LSUAS.L с XWQS.LSUAS.L с IESG.LSUAS.L с SPEP.LSUAS.L с CSP1.LSUAS.L с SGLN.LSUAS.L с CNDX.L

Сравнение комиссий IQSS.L и SUAS.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SUAS.L в 0.20%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
SUAS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IQSS.L vs. SUAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SUAS.L
Ранг доходности на риск SUAS.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUAS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUAS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUAS.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUAS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUAS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c SUAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSS.LSUAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.72

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.10

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.70

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

5.15

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. SUAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа SUAS.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и SUAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSS.LSUAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.88

+0.03

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и SUAS.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и SUAS.L

Ни IQSS.L, ни SUAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и SUAS.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SUAS.L в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и SUAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSS.LSUAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-33.25%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.52%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.64%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.16%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.37%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и SUAS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUAS.L) имеют волатильность 5.04% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSS.LSUAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.23%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

9.76%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

16.72%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.83%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

17.74%

-3.41%