Сравнение IQSS.L с ACWI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L).

IQSS.L и ACWI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. ACWI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и ACWI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и ACWI.L

	2026 (YTD)	2025	2024
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc	1.40%	14.30%	6.63%
ACWI.L SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	-0.49%	14.32%	5.99%

Разные валюты инструментов

IQSS.L торгуется в GBp, в то время как ACWI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ACWI.L с доходностью -0.49%.

IQSS.L

1 день: 2.55%

1 месяц: -2.88%

С начала года: 1.40%

6 месяцев: 6.70%

1 год: 20.85%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

ACWI.L

1 день: 2.04%

1 месяц: -3.57%

С начала года: -0.49%

6 месяцев: 3.23%

1 год: 18.59%

3 года*: 14.77%

5 лет*: 10.62%

10 лет*: 12.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Название символа

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Часто сравнивают с IQSS.L:

IQSS.L с DFNG.L IQSS.L с XWQS.L IQSS.L с AVSG.L IQSS.L с V3NM.L IQSS.L с XDEV.L IQSS.L с FWRG.L IQSS.L с IESG.L

Часто сравнивают с ACWI.L:

ACWI.L с VWCE.DE ACWI.L с ACWI ACWI.L с IWDA.L ACWI.L с SPY ACWI.L с SSAC.L ACWI.L с CSPX.AS ACWI.L с IMID.L

Сравнение комиссий IQSS.L и ACWI.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACWI.L в 0.40%.

IQSS.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

ACWI.L

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Доходность на риск

IQSS.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACWI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IQSS.L	ACWI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.39	1.31	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.94	1.82	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.27	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.07	2.65	+0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.78	9.83	+1.94
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и ACWI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IQSS.L	ACWI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.39	1.31	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.81	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.86	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.75	+0.15

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и ACWI.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и ACWI.L

Ни IQSS.L, ни ACWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и ACWI.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки ACWI.L в -25.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и ACWI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IQSS.L	ACWI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.91%	-25.44%	+6.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.21%	-10.47%	+0.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.07%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.44%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.48%	-4.06%	+0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.08%	-3.70%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.78%	1.90%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и ACWI.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (ACWI.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IQSS.L	ACWI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.04%	4.59%	+0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.79%	8.34%	+0.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.01%	14.14%	+0.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.33%	13.08%	+1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.33%	14.39%	-0.06%

Сравнение IQSS.L с ACWI.L

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и ACWI.L

Сравнение доходности по годам IQSS.L и ACWI.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IQSS.L

ACWI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IQSS.L и ACWI.L

Доходность на риск

IQSS.L vs. ACWI.L — Ранг доходности на риск

IQSS.L

ACWI.L

Сравнение IQSS.L c ACWI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IQSS.L vs. ACWI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и ACWI.L

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и ACWI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и ACWI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)