PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с I500.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 15.15%/yr for I500.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. S5EE.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у I500.L с доходностью 10.61%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.52%
С начала года
10.61%
6 месяцев
10.52%
1 год
29.34%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и I500.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%26.69%

Correlation

The correlation between S5EE.L and I500.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between S5EE.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и I500.L

Секторы
S5EE.L
I500.L

Технологии

48.5%
35.6%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Здравоохранение

11.3%
8.5%

Промышленность

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.9%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
11.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

S5EE.L
48.5%
I500.L
35.6%

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
I500.L
11.8%

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
I500.L
8.5%

Промышленность

S5EE.L
9.0%
I500.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
I500.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
I500.L
4.9%

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
I500.L
1.9%

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
I500.L
11.2%

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
I500.L
1.8%

Энергетика

S5EE.L

-

I500.L
3.5%

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

I500.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
2.81

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
3.77

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

4.13

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

15.23

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

2.81

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.13

+0.03

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и I500.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, примерно равная максимальной просадке I500.L в -20.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и I500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-20.75%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.08%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-20.75%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-20.75%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.23%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.35%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.92%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и I500.L

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.59%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

7.12%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

10.40%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

14.21%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

14.30%

+0.33%

Сравнение комиссий S5EE.L и I500.L

S5EE.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и I500.L

Ни S5EE.L, ни I500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and I500.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for S5EE.L.

S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for S5EE.L and 0.07% for I500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор