PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с IJPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.87%/yr vs 10.00%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у IJPA.L с доходностью 15.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S400.L имеют среднегодовую доходность 9.87%, а акции IJPA.L немного впереди с 10.00%.

S400.L

1 день
-0.81%
1 месяц
1.60%
С начала года
14.46%
6 месяцев
13.94%
1 год
31.69%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.87%

IJPA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.25%
1 год
33.96%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		14.46%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.83%14.32%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.36%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between S400.L and IJPA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г.

0.91

The correlation between S400.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S400.L и IJPA.L

Секторы
S400.L
IJPA.L

Промышленность

27.6%
25.2%

Технологии

19.6%
19.8%

Финансовые услуги

13.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
5.7%

Здравоохранение

6.3%
5.8%

Сырьевые материалы

5.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.0%

Недвижимость

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.2%

Энергетика

1.2%
0.9%

Промышленность

S400.L
27.6%
IJPA.L
25.2%

Технологии

S400.L
19.6%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

S400.L
13.9%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.9%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

S400.L
6.7%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

S400.L
6.3%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

S400.L
5.3%
IJPA.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.6%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

S400.L
2.4%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

S400.L
1.5%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

S400.L
1.2%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

S400.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.64

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.18

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

10.43

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.82

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.14

Просадки

Сравнение просадок S400.L и IJPA.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.21%

-41.68%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.63%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-13.21%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-18.93%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-25.10%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.73%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.42%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.25%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 3.31%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.63%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

15.54%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.63%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.15%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.57%

-0.84%

Сравнение комиссий S400.L и IJPA.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и IJPA.L

Ни S400.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, S400.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.

S400.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор