PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с DXJA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S400.L с DXJA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S400.L returned 9.97%/yr vs 27.41%/yr for DXJA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for DXJA.L.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и DXJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как DXJA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 15.40%, что значительно ниже, чем у DXJA.L с доходностью 20.84%.

S400.L

1 день
-0.43%
1 месяц
2.43%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.76%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.97%
10 лет*
9.95%

DXJA.L

1 день
0.44%
1 месяц
5.59%
С начала года
20.84%
6 месяцев
22.82%
1 год
58.49%
3 года*
30.26%
5 лет*
27.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S400.L и DXJA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.40%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%5.55%
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		20.84%23.96%31.18%34.18%17.73%18.52%0.41%14.91%-14.34%10.49%

Correlation

The correlation between S400.L and DXJA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2017 г.

0.57

Over the past year, S400.L and DXJA.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов S400.L и DXJA.L

Секторы
S400.L
DXJA.L

Промышленность

27.6%
28.3%

Технологии

19.6%
12.8%

Финансовые услуги

13.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Сырьевые материалы

5.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.6%

Недвижимость

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Энергетика

1.2%
2.0%

Промышленность

S400.L
27.6%
DXJA.L
28.3%

Технологии

S400.L
19.6%
DXJA.L
12.8%

Финансовые услуги

S400.L
13.9%
DXJA.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

S400.L
10.9%
DXJA.L
16.4%

Коммуникационные услуги

S400.L
6.7%
DXJA.L
4.0%

Здравоохранение

S400.L
6.3%
DXJA.L
7.1%

Сырьевые материалы

S400.L
5.3%
DXJA.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

S400.L
4.6%
DXJA.L
2.6%

Недвижимость

S400.L
2.4%
DXJA.L

-

Коммунальные услуги

S400.L
1.5%
DXJA.L

-

Энергетика

S400.L
1.2%
DXJA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с JRIE.LDXJA.L с FJPS.LDXJA.L с DXJG.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с EEJG.L

Доходность на риск

S400.L vs. DXJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c DXJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LDXJA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.92

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.78

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

6.28

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

20.52

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. DXJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа DXJA.L равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и DXJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LDXJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.92

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.54

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.08

-0.49

Просадки

Сравнение просадок S400.L и DXJA.L

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки DXJA.L в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и DXJA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S400.LDXJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-31.71%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.17%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-22.57%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-22.57%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.12%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.81%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и DXJA.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 3.99%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S400.LDXJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.42%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.62%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

19.75%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

21.46%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

23.88%

-8.08%

Сравнение комиссий S400.L и DXJA.L

S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DXJA.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и DXJA.L

Ни S400.L, ни DXJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S400.L and DXJA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for DXJA.L.

S400.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.48% for DXJA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S400.L и DXJA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор