PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S100.L с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S100.L с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - S100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S100.L returned 8.88%/yr vs 13.28%/yr for VTV. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. S100.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности S100.L и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S100.L торгуется в GBp, в то время как VTV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S100.L показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции S100.L уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.28% соответственно.

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%

VTV

1 день
-0.74%
1 месяц
3.90%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.62%
3 года*
15.25%
5 лет*
12.44%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S100.L и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-9.33%12.12%
VTV
Vanguard Value ETF		12.75%7.06%17.98%3.85%9.56%27.73%-0.67%20.88%0.13%7.01%

Correlation

The correlation between S100.L and VTV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г.

0.39

Сравнение распределения секторов S100.L и VTV

Секторы
S100.L
VTV

Финансовые услуги

24.5%
22.3%

Потребительский защитный сектор

13.9%
9.4%

Промышленность

13.7%
14.0%

Здравоохранение

13.6%
14.5%

Энергетика

11.7%
8.1%

Сырьевые материалы

8.5%
3.1%

Коммунальные услуги

5.3%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Технологии

0.8%
13.4%

Финансовые услуги

S100.L
24.5%
VTV
22.3%

Потребительский защитный сектор

S100.L
13.9%
VTV
9.4%

Промышленность

S100.L
13.7%
VTV
14.0%

Здравоохранение

S100.L
13.6%
VTV
14.5%

Энергетика

S100.L
11.7%
VTV
8.1%

Сырьевые материалы

S100.L
8.5%
VTV
3.1%

Коммунальные услуги

S100.L
5.3%
VTV
5.2%

Потребительский циклический сектор

S100.L
4.7%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

S100.L
2.6%
VTV
3.3%

Недвижимость

S100.L
0.9%
VTV
2.8%

Технологии

S100.L
0.8%
VTV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

S100.L vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S100.LVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.85

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.77

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.22

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

18.48

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S100.L vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S100.LVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.85

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок S100.L и VTV

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки VTV в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S100.LVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-41.29%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-5.51%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.85%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-16.85%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-28.99%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.74%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.80%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.55%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и VTV

Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что S100.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S100.LVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.49%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

7.61%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

10.08%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.31%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.98%

-1.89%

Сравнение комиссий S100.L и VTV

S100.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и VTV

S100.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

S100.L and VTV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for S100.L.

S100.L is categorized as Europe Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. S100.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for S100.L and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S100.L и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор