PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S100.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S100.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S100.L и LGUK.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF
5.13%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-4.24%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF
5.41%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, S100.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 5.41%.


S100.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.28%
С начала года
5.13%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.82%
3 года*
14.53%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.15%

LGUK.L

1 день
2.29%
1 месяц
-2.92%
С начала года
5.41%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.32%
3 года*
14.69%
5 лет*
12.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE 100 UCITS ETF

L&G UK Equity UCITS ETF

Сравнение комиссий S100.L и LGUK.L

S100.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S100.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S100.LLGUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.40

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.99

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.46

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

9.37

+0.74

S100.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUK.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S100.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.40

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между S100.L и LGUK.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и LGUK.L

Ни S100.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S100.L и LGUK.L

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и LGUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


S100.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-33.76%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.17%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-12.30%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-4.18%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.84%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.44%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и LGUK.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 5.31%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


S100.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.62%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

11.45%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.87%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

13.73%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.29%

-1.22%