Сравнение S100.L с LGUK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L).
S100.L и LGUK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S100.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. LGUK.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 7 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S100.L и LGUK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S100.L и LGUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S100.L Invesco FTSE 100 UCITS ETF | 5.13% | 25.76% | 9.34% | 7.33% | 4.91% | 17.58% | -11.72% | 17.44% | -4.24% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 5.41% | 24.95% | 10.56% | 6.64% | 5.26% | 17.94% | -12.15% | 20.11% | -7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, S100.L показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у LGUK.L с доходностью 5.41%.
S100.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.15%
LGUK.L
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S100.L и LGUK.L
S100.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S100.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск
S100.L
LGUK.L
Сравнение S100.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S100.L | LGUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.40 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.99 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.46 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.37 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S100.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.40 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между S100.L и LGUK.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S100.L и LGUK.L
Ни S100.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S100.L и LGUK.L
Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, примерно равная максимальной просадке LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и LGUK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S100.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.58% | -33.76% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.17% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.04% | -12.30% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -4.18% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.84% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.44% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности S100.L и LGUK.L
Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 5.31%, в то время как у L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S100.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.62% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 11.45% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 15.87% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 13.73% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.29% | -1.22% |