PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S100.L с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S100.L с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S100.L (Invesco FTSE 100 UCITS ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - S100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. S100.L is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, S100.L returned 8.88%/yr vs 15.98%/yr for ARKK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. S100.L charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности S100.L и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S100.L торгуется в GBp, в то время как ARKK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKK были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S100.L показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции S100.L уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 8.88% против 15.98% соответственно.

S100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
5.86%
6 месяцев
8.86%
1 год
21.15%
3 года*
14.67%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.88%

ARKK

1 день
-6.38%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-9.12%
1 год
34.48%
3 года*
17.90%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S100.L и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		5.86%25.76%9.34%7.33%4.91%17.58%-11.72%17.44%-9.33%12.12%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.19%25.84%10.30%60.59%-63.05%-22.88%145.29%29.94%9.66%71.13%

Correlation

The correlation between S100.L and ARKK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.29

Сравнение распределения секторов S100.L и ARKK

Секторы
S100.L
ARKK

Финансовые услуги

24.5%
15.4%

Потребительский защитный сектор

13.9%

-

Промышленность

13.7%
6.3%

Здравоохранение

13.6%
27.4%

Энергетика

11.7%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.9%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.8%
26.4%

Финансовые услуги

S100.L
24.5%
ARKK
15.4%

Потребительский защитный сектор

S100.L
13.9%
ARKK

-

Промышленность

S100.L
13.7%
ARKK
6.3%

Здравоохранение

S100.L
13.6%
ARKK
27.4%

Энергетика

S100.L
11.7%
ARKK

-

Сырьевые материалы

S100.L
8.5%
ARKK

-

Коммунальные услуги

S100.L
5.3%
ARKK

-

Потребительский циклический сектор

S100.L
4.7%
ARKK
13.7%

Коммуникационные услуги

S100.L
2.6%
ARKK
10.9%

Недвижимость

S100.L
0.9%
ARKK

-

Технологии

S100.L
0.8%
ARKK
26.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE 100 UCITS ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с S100.L:
S100.L с VUKG.LS100.L с EQAC.MIS100.L с LGUK.LS100.L с CUKX.LS100.L с QQQS100.L с V3PL.DES100.L с VOO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

S100.L vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S100.L
Ранг доходности на риск S100.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S100.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S100.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S100.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S100.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S100.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S100.L c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S100.LARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.97

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.50

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.15

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

2.43

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S100.L vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S100.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S100.L и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S100.LARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.97

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.14

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок S100.L и ARKK

Максимальная просадка S100.L за все время составила -34.58%, что меньше максимальной просадки ARKK в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S100.L и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S100.LARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.58%

-78.06%

+43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-30.21%

+21.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-40.43%

+27.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-73.78%

+60.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-78.06%

+43.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-49.90%

+45.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-28.89%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

14.22%

-11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности S100.L и ARKK

Текущая волатильность для Invesco FTSE 100 UCITS ETF (S100.L) составляет 3.91%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что S100.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S100.LARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

10.42%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

24.23%

-14.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

35.78%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

44.42%

-31.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

39.29%

-24.20%

Сравнение комиссий S100.L и ARKK

S100.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S100.L и ARKK

Ни S100.L, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
S100.L
Invesco FTSE 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S100.L and ARKK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S100.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S100.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

S100.L is categorized as Europe Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.09% for S100.L and 0.75% for ARKK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S100.L и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор