PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYPMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 10.42%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -26.55% против 10.42% соответственно.

RYWWX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-13.89%
1 год
-35.40%
3 года*
-30.74%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-26.55%

RYPMX

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.87%
6 месяцев
-22.50%
С начала года
-11.21%
1 год
46.16%
3 года*
33.62%
5 лет*
17.17%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-13.89%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-11.21%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYPMX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.34

The correlation between RYWWX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.46 (1 year) to -0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UWPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYGBX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с OLGAXRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF

Доходность на риск

RYWWX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
0.96

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
1.41

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.19

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.27

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.90

-4.08

RYWWX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYPMX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-81.25%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.47%

-36.40%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-36.40%

-39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-46.46%

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-47.81%

-48.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.93%

-35.65%

-62.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-40.33%

-28.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

15.87%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYPMX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

13.21%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

39.94%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

48.27%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

37.58%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

37.25%

+9.26%

Сравнение комиссий RYWWX и RYPMX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYPMX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYPMX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.38%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.81%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYPMX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYPMX (13.21%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор