PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYPMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 12.58%/yr for RYPMX. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYPMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: -27.30% против 12.58% соответственно.

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%

RYPMX

1 день
-4.66%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-10.30%
1 год
57.95%
3 года*
39.52%
5 лет*
17.33%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		-6.15%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYPMX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.35

The correlation between RYWWX and RYPMX shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с RYSIXRYPMX с OLGAXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с CEF

Доходность на риск

RYWWX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.15

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.58

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.57

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

4.07

-5.26

RYWWX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYPMX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYPMX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-81.25%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-35.22%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-35.22%

-40.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-46.46%

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-47.81%

-48.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-31.98%

-65.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.69%

-40.35%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

13.53%

+19.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 15.65%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

17.35%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

40.16%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

47.95%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

37.41%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

37.26%

+9.29%

Сравнение комиссий RYWWX и RYPMX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYPMX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYPMX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.20%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYPMX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (17.35%) compared to RYWWX (15.65%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор