Сравнение RYWWX с RYGRX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYGRX (Rydex S&P 500 Pure Growth Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 12.47%/yr for RYGRX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 2.26%/yr for RYGRX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 25.11%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYGRX по среднегодовой доходности: -26.55% против 12.47% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
RYGRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 25.11%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 25.11% | 11.00% | 25.73% | 5.80% | -28.71% | 26.61% | 26.34% | 34.13% | -6.28% | 23.74% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYGRX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.68 |
The correlation between RYWWX and RYGRX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYGRX
Сравнение RYWWX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.34 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.94 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYGRX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -54.22% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -11.17% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -24.95% | -51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -36.57% | -47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -36.63% | -59.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -7.83% | -90.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -9.38% | -59.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 3.28% | +26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYGRX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 11.35% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 20.61% | +14.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 23.49% | +20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 24.21% | +23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 23.19% | +23.32% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYGRX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYGRX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYGRX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 4.07% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.81% | 4.43% | 12.10% | 7.15% | 6.26% | 0.05% | 2.96% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYGRX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYGRX (11.35%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYGRX's -54.22%.
RYGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор