Сравнение RYWWX с RMQAX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 36.02%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RMQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -26.55% против 36.02% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- -20.20%
- 10 лет*
- -26.55%
RMQAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.61%
- 6 месяцев
- 26.21%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 41.04%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RMQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -13.89% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.94% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RMQAX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | -0.69 |
The correlation between RYWWX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RMQAX
Сравнение RYWWX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RMQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.25 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.12 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.18 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RMQAX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RMQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -63.18% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.47% | -24.96% | -17.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -42.45% | -33.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -63.18% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -63.18% | -32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.93% | -7.99% | -89.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -12.84% | -55.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 7.34% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RMQAX
Текущая волатильность для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) составляет 14.22%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RMQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 15.91% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.79% | 30.86% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 37.38% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.13% | 46.99% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 46.69% | -0.18% |
Сравнение комиссий RYWWX и RMQAX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RMQAX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности RMQAX в 28.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 28.13% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.81% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RMQAX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQAX has higher volatility (15.91%) compared to RYWWX (14.22%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RMQAX's -63.18%.
RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RMQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор