PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RMQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RMQAX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.96%/yr vs 37.61%/yr for RMQAX. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -18.46%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 40.14%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: -27.96% против 37.61% соответственно.

RYWWX

1 день
-3.60%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-18.46%
6 месяцев
-16.74%
1 год
-46.24%
3 года*
-35.06%
5 лет*
-20.21%
10 лет*
-27.96%

RMQAX

1 день
0.94%
1 месяц
21.45%
С начала года
40.14%
6 месяцев
35.70%
1 год
83.47%
3 года*
51.18%
5 лет*
27.34%
10 лет*
37.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-18.46%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.14%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYWWX and RMQAX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

-0.68

The correlation between RYWWX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с RYVNX
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYWWX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.70

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.16

-4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.48

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

12.58

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа RMQAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.70

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.60

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.81

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.75

-1.21

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RMQAX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-63.18%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.10%

-24.96%

-22.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-42.45%

-33.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-63.18%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-63.18%

-33.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.04%

0.00%

-98.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.60%

-12.90%

-55.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.61%

6.89%

+27.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RMQAX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

8.58%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.37%

24.32%

+8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.97%

32.15%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

46.19%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.49%

46.42%

+0.07%

Сравнение комиссий RYWWX и RMQAX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RMQAX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности RMQAX в 25.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		25.88%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		6.13%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RMQAX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.26%) compared to RMQAX (8.58%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор