PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWCX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWCX с PGOAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RYWCX returned 8.42%/yr vs 13.42%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RYWCX charges 2.26%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности RYWCX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWCX показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у PGOAX с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции RYWCX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 13.42% соответственно.

RYWCX

1 день
1.19%
1 месяц
7.32%
С начала года
27.37%
6 месяцев
23.10%
1 год
38.73%
3 года*
18.04%
5 лет*
3.66%
10 лет*
8.42%

PGOAX

1 день
0.59%
1 месяц
3.53%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.83%
1 год
30.59%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.99%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWCX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		27.37%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		16.14%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between RYWCX and PGOAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.94

The correlation between RYWCX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с JMIGXRYWCX с WRGCXRYWCX с JSCGXRYWCX с ANOIXRYWCX с DSCGX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с SAGWXPGOAX с WESCXPGOAX с VTI

Доходность на риск

RYWCX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWCX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWCXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.71

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.54

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

2.95

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

11.64

+2.91

RYWCX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWCX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWCX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWCX и PGOAX

Максимальная просадка RYWCX за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWCX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWCXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.64%

-56.57%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.88%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-23.17%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-28.19%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-47.39%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-8.98%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.50%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWCX и PGOAX

Текущая волатильность для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) составляет 5.61%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что RYWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWCXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.30%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.04%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.37%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.19%

+2.53%

Сравнение комиссий RYWCX и PGOAX

RYWCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWCX и PGOAX

RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		6.99%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWCX and PGOAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.98%) compared to RYWCX (5.61%). In terms of maximum drawdown, RYWCX dropped -60.64% vs PGOAX's -56.57%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWCX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор