PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVYX с 3USL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L).

RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г.. 3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVYX и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность -13.44%, что значительно выше, чем у 3USL.L с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции 3USL.L по среднегодовой доходности: 28.64% против 24.35% соответственно.

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Сравнение комиссий RYVYX и 3USL.L

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии 3USL.L в 0.75%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

RYVYX vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYX3USL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.70

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.22

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

4.62

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYX3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между RYVYX и 3USL.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и 3USL.L

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и 3USL.L

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и 3USL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVYX3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-76.72%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-32.44%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-63.47%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-76.72%

+11.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-18.28%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.48%

-15.41%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

6.71%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и 3USL.L

Текущая волатильность для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) составляет 13.13%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVYX3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

14.11%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.75%

25.68%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

46.72%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

47.31%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.91%

48.37%

-3.46%