PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYVVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Al Frank Fund (VALAX).

RYVVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RYVVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYVVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		3.83%15.67%9.88%5.72%-3.31%31.12%-10.98%22.34%-13.91%15.07%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, RYVVX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции RYVVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 8.04% против 12.70% соответственно.

RYVVX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.83%
6 месяцев
7.73%
1 год
17.05%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.04%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Pure Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с RYVVX:
RYVVX с ULPIXRYVVX с RYSEXRYVVX с RYTNXRYVVX с RYDAXRYVVX с ACTIXRYVVX с ACIIXRYVVX с FBLEX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий RYVVX и VALAX

RYVVX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии VALAX в 1.24%.

RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

RYVVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVVX
Ранг доходности на риск RYVVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.76

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.60

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

10.90

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVVX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.76

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Корреляция

Корреляция между RYVVX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVVX и VALAX

Дивидендная доходность RYVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund		0.24%0.25%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%10.39%1.30%1.04%9.15%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок RYVVX и VALAX

Максимальная просадка RYVVX за все время составила -82.48%, что больше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYVVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.48%

-61.26%

-21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-13.03%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-25.81%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.41%

-38.22%

-13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-5.95%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-10.83%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVVX и VALAX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) составляет 3.91%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что RYVVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYVVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.58%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.83%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

18.74%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

17.75%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.31%

+2.63%