PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYVNX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с RYNVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -38.54%/yr vs 18.32%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -38.54% против 18.32% соответственно.

RYVNX

1 день
0.54%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-27.44%
С начала года
-28.96%
1 год
-40.80%
3 года*
-35.82%
5 лет*
-30.27%
10 лет*
-38.54%

RYNVX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.53%
С начала года
13.74%
1 год
27.37%
3 года*
25.34%
5 лет*
14.98%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-28.96%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
RYNVX
Rydex Nova Fund		13.74%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYVNX and RYNVX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.88

The correlation between RYVNX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с BRPIXRYVNX с RYURX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX

Доходность на риск

RYVNX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVNXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.51

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.07

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.06

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.67

-10.42

RYVNX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и RYNVX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-76.54%

-23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.22%

-13.84%

-31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.81%

-27.49%

-52.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.89%

-40.92%

-47.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.27%

-48.58%

-50.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-1.95%

-98.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.60%

-19.56%

-70.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.34%

3.28%

+20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и RYNVX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

5.00%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

15.05%

+15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.16%

18.86%

+18.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

26.11%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.35%

27.36%

+17.99%

Сравнение комиссий RYVNX и RYNVX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и RYNVX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.95%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		14.95%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and RYNVX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (15.69%) compared to RYNVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор