PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVNX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVNX с FNPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - RYVNX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs 13.21%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVNX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVNX показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -12.01%. За последние 10 лет акции RYVNX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против 13.21% соответственно.

RYVNX

1 день
0.57%
1 месяц
-16.08%
С начала года
-32.34%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-48.91%
3 года*
-39.56%
5 лет*
-32.79%
10 лет*
-39.14%

FNPIX

1 день
-1.85%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-9.13%
1 год
-2.81%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.69%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVNX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-32.34%-35.24%-34.30%-57.09%65.14%-45.41%-69.71%-50.05%-9.71%-44.28%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-12.01%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between RYVNX and FNPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between RYVNX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.43, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с RYVNX:
RYVNX с RYVYXRYVNX с SPXLRYVNX с URPIXRYVNX с DRCVXRYVNX с GRZZXRYVNX с RYURXRYVNX с BRPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

RYVNX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVNX
Ранг доходности на риск RYVNX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVNX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVNX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVNX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVNX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVNX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVNX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVNXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
-0.17

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-0.09

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.99

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.16

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

-0.40

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVNX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVNX на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVNX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVNXFNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.53

-0.17

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.28

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

0.43

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.10

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RYVNX и FNPIX

Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVNXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.14%

-6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-22.37%

-27.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.67%

-23.21%

-56.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-37.80%

-51.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-58.23%

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.74%

-84.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.57%

-36.22%

-53.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.13%

9.00%

+16.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVNX и FNPIX

Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что RYVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVNXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

4.82%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

16.28%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

21.45%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.14%

27.38%

+17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.08%

30.65%

+14.43%

Сравнение комиссий RYVNX и FNPIX

RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVNX и FNPIX

Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%
RYVNX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund		15.70%10.62%6.03%4.56%0.00%0.00%0.25%0.03%

Часто задаваемые вопросы

RYVNX and FNPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to FNPIX (4.82%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVNX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор