PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -3.18%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVIX показывает доходность 36.38%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYVIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -3.18% против -13.02% соответственно.

RYVIX

1 день
-0.88%
1 месяц
-12.35%
С начала года
36.38%
6 месяцев
37.49%
1 год
69.78%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.85%
10 лет*
-3.18%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		36.38%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVIX and RYURX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between RYVIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Services Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с DLDRXRYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYVIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-1.18

+3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-1.69

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.82

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

-0.89

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

-1.67

+17.92

RYVIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVIX и RYURX

Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-96.72%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.20%

-16.51%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-38.48%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-44.10%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-76.43%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.60%

-96.61%

+26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-68.96%

+22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

9.63%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVIX и RYURX

Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

4.85%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

9.87%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

12.50%

+17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

17.10%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.27%

18.12%

+22.15%

Сравнение комиссий RYVIX и RYURX

RYVIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVIX и RYURX

Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.40%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RYVIX and RYURX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVIX has higher volatility (9.97%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs RYURX's -96.72%.

RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор