PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -1.89%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYVIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVIX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYVIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -1.89% против -25.99% соответственно.

RYVIX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
50.22%
6 месяцев
44.36%
1 год
89.06%
3 года*
18.22%
5 лет*
10.82%
10 лет*
-1.89%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		50.22%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYVIX and RYURX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.50

Over the past year, the inverse relationship between RYVIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Energy Services Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с RYVYXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

RYVIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
-1.56

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
-2.25

+6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.76

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.21

-1.00

+11.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.93

-1.87

+27.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVIX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-1.56

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.87

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.84

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.62

+0.67

Просадки

Сравнение просадок RYVIX и RYURX

Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.06%

-99.34%

+5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-18.35%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.86%

-87.70%

+43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-88.82%

+44.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.04%

-95.29%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.62%

-99.34%

+31.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.18%

-69.04%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

9.86%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVIX и RYURX

Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

2.79%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.79%

8.93%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.90%

11.79%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

39.62%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

31.10%

+9.23%

Сравнение комиссий RYVIX и RYURX

RYVIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVIX и RYURX

Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.36%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RYVIX and RYURX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVIX has higher volatility (8.03%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs RYURX's -99.34%.

RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор