Сравнение RYVIX с RYURX
RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVIX returned -3.36%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 35.76%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYVIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -3.36% против -12.69% соответственно.
RYVIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 19.83%
- С начала года
- 35.76%
- 1 год
- 68.94%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- -3.36%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYVIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 35.76% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYVIX and RYURX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.50 |
Over the past year, the inverse relationship between RYVIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.50 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYVIX
RYURX
Сравнение RYVIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYVIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.83 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | -0.87 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.64 | +13.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и RYURX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -96.72% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -16.08% | -3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -38.48% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -44.10% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | -75.17% | -12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.74% | -96.69% | +25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -69.01% | +22.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 8.50% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и RYURX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 3.64% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 9.94% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 12.49% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.89% | 17.11% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.17% | 18.09% | +22.08% |
Сравнение комиссий RYVIX и RYURX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и RYURX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.40% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYVIX and RYURX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.65%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs RYURX's -96.72%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор