Сравнение RYVFX с PRVIX
RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) and PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RYVFX returned 8.88%/yr vs 10.74%/yr for PRVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RYVFX charges 1.49%/yr vs 0.66%/yr for PRVIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVFX и PRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYVFX показывает доходность 16.86%, а PRVIX немного выше – 17.26%. За последние 10 лет акции RYVFX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.74% соответственно.
RYVFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.88%
PRVIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 32.84%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам RYVFX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 16.86% | 6.77% | 3.20% | 26.40% | -10.18% | 28.15% | -6.47% | 18.26% | -7.37% | 4.93% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 17.26% | 8.44% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Correlation
The correlation between RYVFX and PRVIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between RYVFX and PRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVFX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
RYVFX
PRVIX
Сравнение RYVFX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVFX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 4.02 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 15.00 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RYVFX и PRVIX
Максимальная просадка RYVFX за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVFX и PRVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -40.95% | -16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.93% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -24.57% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.20% | -28.00% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.56% | -40.95% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -8.33% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.36% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVFX и PRVIX
Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 4.34% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVFX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.48% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.31% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 16.73% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 19.84% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 21.06% | +1.42% |
Сравнение комиссий RYVFX и PRVIX
RYVFX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVFX и PRVIX
Дивидендная доходность RYVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности PRVIX в 10.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 10.33% | 12.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
RYVFX Royce Small-Cap Value Fund | 8.70% | 10.17% | 6.03% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.45% | 5.59% | 19.64% |
Часто задаваемые вопросы
RYVFX and PRVIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRVIX has higher volatility (4.48%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYVFX dropped -57.72% vs PRVIX's -40.95%.
RYVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVFX и PRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор