PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYTIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs 21.95%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 27.50%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -12.69% против 21.95% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

RYTIX

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.27%
6 месяцев
24.16%
С начала года
27.50%
1 год
44.15%
3 года*
31.62%
5 лет*
16.70%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYTIX
Rydex Technology Fund		27.50%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYURX and RYTIX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.86

The correlation between RYURX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo

Доходность на риск

RYURX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.78

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.29

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.86

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

8.77

-10.41

RYURX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYTIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-84.00%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-15.67%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-27.91%

-10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-42.75%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-42.75%

-32.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-8.97%

-87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-40.05%

-28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

5.10%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

9.23%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

21.05%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

25.23%

-12.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

27.24%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

25.48%

-7.39%

Сравнение комиссий RYURX и RYTIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYTIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYTIX в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.81%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYTIX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор