Сравнение RYURX с RYTIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -13.02% против 22.84% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам RYURX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYURX and RYTIX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYURX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYURX
RYTIX
Сравнение RYURX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.49 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 11.59 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и RYTIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -84.00% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -15.67% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -27.91% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -42.75% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.43% | -42.75% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -7.87% | -88.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -40.12% | -28.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 4.71% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.33% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 20.30% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 24.59% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 27.11% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 25.45% | -7.33% |
Сравнение комиссий RYURX и RYTIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и RYTIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RYTIX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and RYTIX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор