PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYCYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYCYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYCYX (Rydex Dow 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYCYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.94%/yr vs 17.77%/yr for RYCYX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 2.61%/yr for RYCYX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYCYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у RYCYX с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYCYX по среднегодовой доходности: -25.94% против 17.77% соответственно.

RYURX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.48%
1 год
-17.29%
3 года*
-49.02%
5 лет*
-34.17%
10 лет*
-25.94%

RYCYX

1 день
-2.43%
1 месяц
5.62%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.01%
1 год
34.95%
3 года*
22.99%
5 лет*
10.30%
10 лет*
17.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYCYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.03%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		8.70%18.63%19.61%22.59%-20.44%39.43%1.17%46.39%-14.47%56.42%

Correlation

The correlation between RYURX and RYCYX is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.93

The correlation between RYURX and RYCYX shifts across timeframes, from -0.93 (all time) to -0.82 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Dow 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX
Часто сравнивают с RYCYX:
RYCYX с QQQRYCYX с RYLDRYCYX с BMPIXRYCYX с DXRLXRYCYX с RYCKXRYCYX с RYEUXRYCYX с CNPIX

Доходность на риск

RYURX vs. RYCYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCYX
Ранг доходности на риск RYCYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCYX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCYX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCYX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYCYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYCYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.42

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.11
2.05

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.77

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

6.44

-8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYCYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа RYCYX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYCYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYCYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.42

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

0.35

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.51

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.31

-0.93

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYCYX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки RYCYX в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYCYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYCYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-82.36%

-16.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.49%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-32.15%

-55.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-40.72%

-48.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-63.19%

-32.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-2.43%

-96.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-18.12%

-50.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

5.34%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYCYX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.89%, в то время как у Rydex Dow 2x Strategy Fund (RYCYX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYCYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.07%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

18.67%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

24.29%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

29.60%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

35.21%

-4.11%

Сравнение комиссий RYURX и RYCYX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYCYX в 2.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYCYX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RYCYX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYCYX
Rydex Dow 2x Strategy Fund		1.65%1.80%4.14%0.48%2.55%4.76%0.00%3.81%0.00%5.81%0.65%7.34%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and RYCYX have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYCYX has higher volatility (6.07%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYCYX's -82.36%.

RYCYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYCYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор