PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYUIX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYUIX с RYGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYUIX (Rydex Utilities Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYUIX is a Utilities Equities fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYUIX returned 7.72%/yr vs -4.66%/yr for RYGBX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RYUIX charges 1.39%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYUIX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYUIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции RYUIX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 7.72% против -4.66% соответственно.

RYUIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.14%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
8.74%
10 лет*
7.72%

RYGBX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-2.69%
1 год
1.46%
3 года*
-5.32%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYUIX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYUIX
Rydex Utilities Fund		3.91%17.90%20.25%-6.78%1.32%15.08%-4.56%19.38%4.07%11.36%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.69%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYUIX and RYGBX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.04

The correlation between RYUIX and RYGBX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Utilities Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYUIX:
RYUIX с ERHRYUIX с GASFXRYUIX с FKUQXRYUIX с FRURXRYUIX с EVUAXRYUIX с VUIAXRYUIX с FIUIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с SPYRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTIX

Доходность на риск

RYUIX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYUIX
Ранг доходности на риск RYUIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYUIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYUIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYUIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYUIX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Utilities Fund (RYUIX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYUIXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.29

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.50

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.34

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

0.84

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYUIX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYUIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYUIX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYUIXRYGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.29

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.55

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.24

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RYUIX и RYGBX

Максимальная просадка RYUIX за все время составила -63.29%, примерно равная максимальной просадке RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYUIX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYUIXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-62.42%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.88%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-23.34%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

-55.36%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-62.42%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-59.10%

+52.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-19.52%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.00%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RYUIX и RYGBX

Rydex Utilities Fund (RYUIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что RYUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYUIXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.24%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

7.54%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

11.45%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

19.75%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.30%

-0.37%

Сравнение комиссий RYUIX и RYGBX

RYUIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYUIX и RYGBX

Дивидендная доходность RYUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYUIX
Rydex Utilities Fund		1.80%1.87%0.67%3.16%0.81%2.61%2.17%0.91%0.00%2.61%10.04%1.62%

Часто задаваемые вопросы

RYUIX and RYGBX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYUIX has higher volatility (5.21%) compared to RYGBX (3.24%). In terms of maximum drawdown, RYUIX dropped -63.29% vs RYGBX's -62.42%.

RYUIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYUIX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор