PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTRX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTRX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Total Return Fund (RYTRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

RYTRX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 15 дек. 1993 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTRX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Total Return Fund (RYTRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTRX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTRX
Royce Total Return Fund		-1.01%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, RYTRX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции RYTRX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.61% против 9.48% соответственно.

RYTRX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
7.86%
3 года*
10.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
8.61%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Total Return Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYSEX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий RYTRX и ARSMX

RYTRX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
RYTRX
Royce Total Return Fund

Доходность на риск

RYTRX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTRX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Total Return Fund (RYTRX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTRXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.04

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.18

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.07

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

-0.21

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTRX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTRX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTRX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTRXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.04

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между RYTRX и ARSMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTRX и ARSMX

Дивидендная доходность RYTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTRX
Royce Total Return Fund		13.11%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок RYTRX и ARSMX

Максимальная просадка RYTRX за все время составила -54.24%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTRX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTRXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.24%

-51.75%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-12.25%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-19.34%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.82%

-42.96%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-9.05%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-8.12%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

4.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTRX и ARSMX

Royce Total Return Fund (RYTRX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RYTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTRXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.00%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

11.20%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

18.48%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.88%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

19.60%

+1.56%