PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.41%/yr vs 23.19%/yr for RYTIX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 38.54%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: -17.41% против 23.19% соответственно.

RYTPX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.19%
3 года*
-28.77%
5 лет*
-22.26%
10 лет*
-17.41%

RYTIX

1 день
-1.09%
1 месяц
17.91%
С начала года
38.54%
6 месяцев
35.52%
1 год
68.33%
3 года*
38.25%
5 лет*
19.57%
10 лет*
23.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-16.43%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYTIX
Rydex Technology Fund		38.54%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYTIX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.84

The correlation between RYTPX and RYTIX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Доходность на риск

RYTPX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.44
3.14

-4.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.22
3.78

-6.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.49

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.46

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

15.73

-17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.44, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.44

3.14

-4.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.74

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.92

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.32

-0.38

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYTIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-84.00%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-15.67%

-20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-27.91%

-40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-42.75%

-32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-42.75%

-53.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-1.09%

-98.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.34%

-40.19%

-42.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

4.43%

+16.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYTIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.84%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.95%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

17.71%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

22.31%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

26.70%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.80%

25.28%

+264.52%

Сравнение комиссий RYTPX и RYTIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYTIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности RYTIX в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.16%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTPX and RYTIX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.95%) compared to RYTPX (5.84%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYTIX's -84.00%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор