Сравнение RYTPX с RYMKX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs 11.33%/yr for RYMKX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у RYMKX с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYMKX по среднегодовой доходности: -17.53% против 11.33% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -17.63%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -29.11%
- 5 лет*
- -22.76%
- 10 лет*
- -17.53%
RYMKX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 23.72%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -17.63% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 26.23% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYMKX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | -0.83 |
The correlation between RYTPX and RYMKX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYMKX
Сравнение RYTPX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | RYMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.70 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 12.82 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | RYMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.19 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 | 0.08 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.21 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYMKX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.57% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.82% | -16.96% | -18.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -39.72% | -28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -63.65% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -63.65% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -21.20% | -78.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -23.36% | -58.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.65% | 4.89% | +15.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYMKX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 5.66%, в то время как у Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 8.38% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 20.33% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 28.67% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.74% | 45.43% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 289.86% | 41.17% | +248.69% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYMKX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYMKX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYMKX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYMKX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.66% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.25% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYMKX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYMKX has higher volatility (8.38%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYMKX's -77.57%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор