Сравнение RYTPX с RYMKX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYMKX (Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYMKX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs 10.97%/yr for RYMKX. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.69%/yr for RYMKX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и RYMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у RYMKX с доходностью 28.57%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям RYMKX по среднегодовой доходности: -16.85% против 10.97% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
RYMKX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 15.08%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам RYTPX и RYMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 28.57% | 12.79% | 11.00% | 20.06% | -33.16% | 16.62% | 20.94% | 35.38% | -19.62% | 20.07% |
Correlation
The correlation between RYTPX and RYMKX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.83 |
The correlation between RYTPX and RYMKX has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. RYMKX — Ранг доходности на риск
RYTPX
RYMKX
Сравнение RYTPX c RYMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | RYMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.03 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 10.43 | -12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и RYMKX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки RYMKX в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | RYMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -77.57% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -16.96% | -13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -39.72% | -28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -63.65% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -63.65% | -32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -19.74% | -80.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -23.34% | -59.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 4.91% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и RYMKX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund (RYMKX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | RYMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.66% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 21.27% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 29.21% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 45.47% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 41.12% | +216.80% |
Сравнение комиссий RYTPX и RYMKX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYMKX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и RYMKX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности RYMKX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYMKX Rydex Russell 2000 1.5x Strategy Fund | 0.65% | 0.84% | 1.30% | 0.21% | 0.00% | 57.14% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.87% | 8.26% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and RYMKX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (7.25%) compared to RYMKX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYMKX's -77.57%.
RYMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор