PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTNX с RYTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX).

RYTNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYTIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 13 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		-10.47%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYTIX
Rydex Technology Fund		-6.60%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью -6.60%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYTIX по среднегодовой доходности: 19.68% против 18.61% соответственно.

RYTNX

1 день
5.81%
1 месяц
-10.57%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-8.36%
1 год
24.05%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.80%
10 лет*
19.68%

RYTIX

1 день
4.75%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-6.64%
1 год
30.41%
3 года*
24.30%
5 лет*
10.93%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Technology Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с VOORYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с FCNKXRYTNX с DXQLX
Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с vooRYTIX с qqqRYTIX с QQQRYTIX с VOORYTIX с RYGBX

Сравнение комиссий RYTNX и RYTIX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund
RYTIX
Rydex Technology Fund

Доходность на риск

RYTNX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.12

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.69

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.99

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.58

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа RYTIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Корреляция

Корреляция между RYTNX и RYTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYTIX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности RYTIX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		5.35%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%
RYTIX
Rydex Technology Fund		1.10%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYTIX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, примерно равная максимальной просадке RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTNXRYTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-84.00%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-15.67%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-42.75%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-42.75%

-16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-11.66%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.72%

-40.43%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.74%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYTIX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTNXRYTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.12%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

17.78%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.61%

28.55%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

26.53%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.13%

25.11%

+11.02%