Сравнение RYTNX с BLPIX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs 12.89%/yr for BLPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.50%/yr for BLPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и BLPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у BLPIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции BLPIX по среднегодовой доходности: 22.78% против 12.89% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 50.77%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 22.78%
BLPIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам RYTNX и BLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 18.74% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.07% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
Correlation
The correlation between RYTNX and BLPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between RYTNX and BLPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. BLPIX — Ранг доходности на риск
RYTNX
BLPIX
Сравнение RYTNX c BLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTNX | BLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.81 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | 12.92 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTNX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и BLPIX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что больше максимальной просадки BLPIX в -57.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и BLPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -57.98% | -28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -9.21% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -18.98% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -26.11% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -33.93% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.74% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -13.87% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.00% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и BLPIX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | BLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.93% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 9.00% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 11.89% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 16.94% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 17.74% | +18.42% |
Сравнение комиссий RYTNX и BLPIX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии BLPIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и BLPIX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности BLPIX в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.43% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.03% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYTNX and BLPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to BLPIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs BLPIX's -57.98%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и BLPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор