PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RYTM с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYTM и ICLN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RYTM и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
37.57%
-17.61%
RYTM
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYTM:

0.54

ICLN:

-1.05

Коэф-т Сортино

RYTM:

1.11

ICLN:

-1.43

Коэф-т Омега

RYTM:

1.13

ICLN:

0.84

Коэф-т Кальмара

RYTM:

0.88

ICLN:

-0.36

Коэф-т Мартина

RYTM:

1.72

ICLN:

-1.93

Индекс Язвы

RYTM:

16.57%

ICLN:

12.95%

Дневная вол-ть

RYTM:

52.84%

ICLN:

23.85%

Макс. просадка

RYTM:

-92.10%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

RYTM:

-14.45%

ICLN:

-69.65%

Доходность по периодам

С начала года, RYTM показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -25.91%.


RYTM

С начала года

25.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

41.59%

1 год

28.43%

5 лет

19.83%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

-25.91%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-17.84%

1 год

-22.53%

5 лет

0.66%

10 лет

3.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RYTM c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RYTM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.54-0.95
Коэффициент Сортино RYTM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.11-1.27
Коэффициент Омега RYTM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.130.85
Коэффициент Кальмара RYTM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88-0.35
Коэффициент Мартина RYTM, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.72-1.73
RYTM
ICLN

Показатель коэффициента Шарпа RYTM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTM и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
-0.95
RYTM
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTM и ICLN

RYTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RYTM
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%2.11%

Просадки

Сравнение просадок RYTM и ICLN

Максимальная просадка RYTM за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTM и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.45%
-64.26%
RYTM
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности RYTM и ICLN

Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (RYTM) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что RYTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.26%
5.48%
RYTM
ICLN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab