PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 23.32%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 23.32% против -25.99% соответственно.

RYTIX

1 день
1.30%
1 месяц
21.67%
С начала года
40.06%
6 месяцев
37.65%
1 год
71.40%
3 года*
38.75%
5 лет*
20.28%
10 лет*
23.32%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		40.06%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYTIX and RYURX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

-0.85

The correlation between RYTIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с vooRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
-1.56

+4.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-2.25

+6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.76

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

-1.00

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

-1.87

+18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

-1.56

+4.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.87

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

-0.84

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.62

+0.95

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и RYURX

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-99.34%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-18.35%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-87.70%

+59.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-88.82%

+46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-95.29%

+52.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-69.04%

+28.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

9.86%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и RYURX

Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

2.79%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

8.93%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

11.79%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

39.62%

-12.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

31.10%

-5.82%

Сравнение комиссий RYTIX и RYURX

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и RYURX

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.74%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTIX and RYURX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (6.65%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYURX's -99.34%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор