PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTIX с RYURX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 22.84%/yr vs -13.02%/yr for RYURX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYTIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTIX показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 22.84% против -13.02% соответственно.

RYTIX

1 день
-3.53%
1 месяц
1.71%
С начала года
29.04%
6 месяцев
26.53%
1 год
51.11%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.78%
10 лет*
22.84%

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		29.04%26.48%30.01%49.59%-36.18%20.94%49.87%40.81%-1.07%33.07%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYTIX and RYURX is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.86

The correlation between RYTIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Technology Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTIX:
RYTIX с FNWFXRYTIX с XLKRYTIX с QQQRYTIX с AAIZXRYTIX с VOORYTIX с RYGBXRYTIX с voo
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX

Доходность на риск

RYTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTIX
Ранг доходности на риск RYTIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-1.18

+3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-1.69

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

-0.89

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-1.67

+13.27

RYTIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTIX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTIX и RYURX

Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.00%

-96.72%

+12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-16.51%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-38.48%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-44.10%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-76.43%

+33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-96.61%

+88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-68.96%

+28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

9.63%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTIX и RYURX

Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

4.85%

+7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

9.87%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

12.50%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

17.10%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

18.12%

+7.33%

Сравнение комиссий RYTIX и RYURX

RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTIX и RYURX

Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RYURX в 4.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYTIX
Rydex Technology Fund		0.80%1.03%9.00%2.46%5.17%7.24%1.62%0.92%5.39%1.35%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYTIX and RYURX have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYURX's -96.72%.

RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор