Сравнение RYTIX с RYURX
RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 21.95%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYTIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTIX показывает доходность 27.50%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 21.95% против -12.69% соответственно.
RYTIX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.27%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 27.50%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 21.95%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYTIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 27.50% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYTIX and RYURX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.86 |
The correlation between RYTIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYTIX
RYURX
Сравнение RYTIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.87 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -1.64 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTIX и RYURX
Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -96.72% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -16.08% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -38.48% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -44.10% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -75.17% | +32.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -96.69% | +87.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -69.01% | +28.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 8.50% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTIX и RYURX
Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 3.64% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 9.94% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 12.49% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 17.11% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 18.09% | +7.39% |
Сравнение комиссий RYTIX и RYURX
RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTIX и RYURX
Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.81% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTIX and RYURX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (9.23%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYURX's -96.72%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор