Сравнение RYTIX с RYTPX
RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 22.84%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности RYTIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTIX показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 22.84% против -17.50% соответственно.
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
Сравнение доходности по годам RYTIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between RYTIX and RYTPX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.84 |
The correlation between RYTIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
RYTIX
RYTPX
Сравнение RYTIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.80 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.92 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -1.62 | +13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTIX и RYTPX
Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -99.92% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -32.67% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -68.03% | +40.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -75.66% | +32.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -96.56% | +53.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -99.91% | +92.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -82.33% | +42.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 20.16% | -15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTIX и RYTPX
Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 9.58% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 19.85% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 25.10% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 33.95% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 290.09% | -264.64% |
Сравнение комиссий RYTIX и RYTPX
RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTIX и RYTPX
Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RYTPX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYTIX and RYTPX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYTPX's -99.92%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор