Сравнение RYTIX с RYILX
RYTIX (Rydex Technology Fund) and RYILX (Rydex Inverse High Yield Strategy Fund) are both mutual funds - RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds, while RYILX is a Inverse Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTIX returned 22.84%/yr vs -2.97%/yr for RYILX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. RYTIX charges 1.36%/yr vs 1.55%/yr for RYILX.
Доходность
Сравнение доходности RYTIX и RYILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTIX показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у RYILX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции RYTIX превзошли акции RYILX по среднегодовой доходности: 22.84% против -2.97% соответственно.
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
RYILX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -2.15%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- -2.97%
Сравнение доходности по годам RYTIX и RYILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 1.98% | -4.36% | 0.83% | -5.00% | 8.71% | -3.58% | -5.89% | -11.11% | 1.00% | -5.87% |
Correlation
The correlation between RYTIX and RYILX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2007 г. | -0.55 |
The correlation between RYTIX and RYILX has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTIX vs. RYILX — Ранг доходности на риск
RYTIX
RYILX
Сравнение RYTIX c RYILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Technology Fund (RYTIX) и Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTIX | RYILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.16 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | -0.32 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTIX и RYILX
Максимальная просадка RYTIX за все время составила -84.00%, что больше максимальной просадки RYILX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTIX и RYILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.00% | -77.21% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -4.01% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -12.72% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -15.44% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -27.90% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -76.68% | +68.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -58.14% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.16% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTIX и RYILX
Rydex Technology Fund (RYTIX) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Rydex Inverse High Yield Strategy Fund (RYILX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что RYTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTIX | RYILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 1.77% | +10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 4.20% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 5.04% | +19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.11% | 7.56% | +19.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.45% | 8.15% | +17.30% |
Сравнение комиссий RYTIX и RYILX
RYTIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYILX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTIX и RYILX
Дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как RYILX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYILX Rydex Inverse High Yield Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.45% | 7.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
RYTIX and RYILX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYILX (1.77%). In terms of maximum drawdown, RYTIX dropped -84.00% vs RYILX's -77.21%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTIX и RYILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор