PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSOX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSOX с RYNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYSOX (Rydex S&P 500 Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYSOX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYSOX returned 13.62%/yr vs 18.98%/yr for RYNVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. RYSOX charges 1.56%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYSOX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSOX показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RYSOX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 13.62% против 18.98% соответственно.

RYSOX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.12%
6 месяцев
9.88%
1 год
25.96%
3 года*
20.45%
5 лет*
12.05%
10 лет*
13.62%

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSOX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		10.12%15.93%22.98%24.15%-19.47%26.68%16.25%29.15%-6.01%19.53%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYSOX and RYNVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

1.00

The correlation between RYSOX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYSOX:
RYSOX с GMRYSOX с SPYRYSOX с VOORYSOX с UPRORYSOX с FDFIXRYSOX с INDEXRYSOX с VFV.TO
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с ^GSPCRYNVX с RYEUX

Доходность на риск

RYSOX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSOX
Ранг доходности на риск RYSOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSOX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSOXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.19

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.89

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.82

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

12.63

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSOX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSOX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYNVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSOX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSOXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RYSOX и RYNVX

Максимальная просадка RYSOX за все время составила -55.24%, что меньше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSOX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSOXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-76.54%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-13.84%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.94%

-27.49%

+8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-40.92%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.05%

-48.58%

+14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.09%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-19.62%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.08%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSOX и RYNVX

Текущая волатильность для Rydex S&P 500 Fund (RYSOX) составляет 2.92%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что RYSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSOXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

4.41%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

13.49%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

17.83%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

25.95%

-9.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

27.39%

-9.30%

Сравнение комиссий RYSOX и RYNVX

RYSOX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSOX и RYNVX

Дивидендная доходность RYSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%
RYSOX
Rydex S&P 500 Fund		2.40%2.65%1.08%0.60%1.17%1.25%13.42%0.93%1.69%4.56%0.84%4.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, RYSOX and RYNVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYNVX has higher volatility (4.41%) compared to RYSOX (2.92%). In terms of maximum drawdown, RYSOX dropped -55.24% vs RYNVX's -76.54%.

RYSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSOX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор