PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRUX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRUX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYRUX (Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYRUX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYRUX returned 11.45%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. RYRUX charges 1.86%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYRUX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRUX показывает доходность 34.87%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYRUX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 11.45% против -17.53% соответственно.

RYRUX

1 день
1.80%
1 месяц
9.40%
С начала года
34.87%
6 месяцев
31.04%
1 год
79.78%
3 года*
25.49%
5 лет*
1.57%
10 лет*
11.45%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRUX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		34.87%12.62%10.94%22.65%-43.88%20.72%16.41%47.20%-26.63%25.55%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYRUX and RYTPX is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

-0.82

The correlation between RYRUX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYRUX:
RYRUX с RMQHXRYRUX с AVALXRYRUX с SPMORYRUX с CNPIXRYRUX с XMMORYRUX с SDCIRYRUX с DXNLX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYRUX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRUX
Ранг доходности на риск RYRUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRUX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRUX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRUX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYRUXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.52

+3.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-2.37

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-1.00

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

-1.74

+14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYRUX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRUX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRUX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYRUXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-1.52

+3.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.68

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.06

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RYRUX и RYTPX

Максимальная просадка RYRUX за все время составила -88.49%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRUX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRUXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.49%

-99.92%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.39%

-35.82%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

-68.03%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.41%

-75.66%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

-96.56%

+24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-99.92%

+95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.30%

-82.33%

+51.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

20.65%

-14.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRUX и RYTPX

Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund (RYRUX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RYRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRUXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

5.66%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

18.00%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.24%

23.70%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.10%

33.74%

+11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.87%

289.86%

-242.99%

Сравнение комиссий RYRUX и RYTPX

RYRUX берет комиссию в 1.86%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRUX и RYTPX

Дивидендная доходность RYRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRUX
Rydex Russell 2000 2x Strategy Fund		2.73%3.68%2.93%0.35%0.00%0.20%0.00%0.27%0.00%2.57%0.00%28.79%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYRUX and RYTPX have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYRUX has higher volatility (11.17%) compared to RYTPX (5.66%). In terms of maximum drawdown, RYRUX dropped -88.49% vs RYTPX's -99.92%.

RYRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRUX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор