PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYRIX с FSAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYRIX с FSAVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYRIX (Rydex Retailing Fund) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RYRIX returned 9.56%/yr vs 11.04%/yr for FSAVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYRIX charges 1.40%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.

Доходность

Сравнение доходности RYRIX и FSAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYRIX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у FSAVX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции RYRIX уступали акциям FSAVX по среднегодовой доходности: 9.56% против 11.04% соответственно.

RYRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-4.86%
1 год
3.58%
3 года*
10.56%
5 лет*
0.98%
10 лет*
9.56%

FSAVX

1 день
-1.42%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-2.10%
3 года*
4.53%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYRIX и FSAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYRIX
Rydex Retailing Fund		-3.48%9.71%15.87%17.11%-25.91%12.25%44.72%25.44%-3.10%12.82%
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		-6.66%8.01%6.15%32.55%-37.45%28.99%63.22%28.87%-13.78%24.00%

Correlation

The correlation between RYRIX and FSAVX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.73

The correlation between RYRIX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Retailing Fund

Fidelity Select Automotive Portfolio

Часто сравнивают с RYRIX:
RYRIX с KRRYRIX с ACIRYRIX с RYLIXRYRIX с USLUXRYRIX с FDLSXRYRIX с VCDAXRYRIX с FSCPX
Часто сравнивают с FSAVX:
FSAVX с FDLSXFSAVX с FSELXFSAVX с FSKAXFSAVX с FZROXFSAVX с NVDAFSAVX с VOOFSAVX с SPY

Доходность на риск

RYRIX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYRIX
Ранг доходности на риск RYRIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSAVX
Ранг доходности на риск FSAVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYRIX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Retailing Fund (RYRIX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYRIXFSAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.09

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.02

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.09

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

-0.21

+0.97

RYRIX vs. FSAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYRIX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FSAVX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYRIX и FSAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYRIX и FSAVX

Максимальная просадка RYRIX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYRIX и FSAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYRIXFSAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-81.27%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-19.11%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-19.11%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.37%

-41.86%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-43.28%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-15.76%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-13.37%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

8.40%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYRIX и FSAVX

Текущая волатильность для Rydex Retailing Fund (RYRIX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что RYRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYRIXFSAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.37%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

17.09%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

20.73%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

23.84%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

23.95%

-3.03%

Сравнение комиссий RYRIX и FSAVX

RYRIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSAVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYRIX и FSAVX

Дивидендная доходность RYRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FSAVX в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSAVX
Fidelity Select Automotive Portfolio		6.08%0.00%0.85%0.86%2.61%2.58%8.57%4.08%7.97%15.51%7.13%16.06%
RYRIX
Rydex Retailing Fund		1.76%1.69%0.00%0.00%0.00%8.83%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%0.08%

Часто задаваемые вопросы

RYRIX and FSAVX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSAVX has higher volatility (6.37%) compared to RYRIX (5.02%). In terms of maximum drawdown, RYRIX dropped -58.26% vs FSAVX's -81.27%.

RYRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYRIX и FSAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор