PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYPNX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYPNX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Opportunity Fund (RYPNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

RYPNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 19 нояб. 1996 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности RYPNX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Opportunity Fund (RYPNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYPNX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYPNX
Royce Opportunity Fund		6.37%11.95%10.20%19.72%-17.19%30.34%26.52%28.24%-20.10%21.69%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, RYPNX показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции RYPNX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 13.04% против 9.48% соответственно.

RYPNX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.74%
С начала года
6.37%
6 месяцев
7.49%
1 год
36.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
13.04%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Opportunity Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYPNX:
RYPNX с IWMRYPNX с SQLVRYPNX с RYIPXRYPNX с RYDVXRYPNX с RYVPXRYPNX с RIPIXRYPNX с RYOTX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с AVALXARSMX с SSCVXARSMX с DHSIX

Сравнение комиссий RYPNX и ARSMX

RYPNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
RYPNX
Royce Opportunity Fund

Доходность на риск

RYPNX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYPNX
Ранг доходности на риск RYPNX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPNX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPNX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYPNX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Opportunity Fund (RYPNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYPNXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.04

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.18

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.07

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

-0.21

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYPNX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYPNX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYPNX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYPNXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.04

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между RYPNX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYPNX и ARSMX

Дивидендная доходность RYPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYPNX
Royce Opportunity Fund		9.05%9.63%7.95%4.52%5.12%22.51%0.00%1.57%10.21%14.91%6.89%10.04%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок RYPNX и ARSMX

Максимальная просадка RYPNX за все время составила -69.31%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYPNX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYPNXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.31%

-51.75%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-12.25%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-19.34%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.61%

-42.96%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-9.05%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-8.12%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.07%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RYPNX и ARSMX

Royce Opportunity Fund (RYPNX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RYPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYPNXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

4.00%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

11.20%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.15%

18.48%

+8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

17.88%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.30%

19.60%

+5.70%