Сравнение RYOTX с FSCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. FSCEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и FSCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и FSCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 6.06% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 0.43% | 11.04% | -11.92% | 17.31% | -21.33% | 30.13% | 16.12% | 31.37% | -16.86% | 12.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у FSCEX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции FSCEX по среднегодовой доходности: 11.13% против 6.41% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 11.13%
FSCEX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и FSCEX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FSCEX в 2.04%.
Доходность на риск
RYOTX vs. FSCEX — Ранг доходности на риск
RYOTX
FSCEX
Сравнение RYOTX c FSCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | FSCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.51 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.40 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 5.96 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.99 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.03 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и FSCEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и FSCEX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что больше доходности FSCEX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 14.09% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
FSCEX Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C | 3.56% | 3.58% | 0.00% | 2.23% | 8.66% | 16.35% | 3.97% | 5.72% | 20.54% | 18.60% | 2.60% | 10.50% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и FSCEX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FSCEX в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и FSCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -51.02% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.79% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -41.37% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -41.37% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -19.11% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -12.73% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и FSCEX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Fund Class C (FSCEX) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | FSCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.46% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.38% | 12.63% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.43% | 21.95% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 23.18% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.01% | 22.47% | +0.54% |