Сравнение RYOTX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOTX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOTX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.50% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOTX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции RYOTX превзошли акции AZBIX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.74% соответственно.
RYOTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 11.58%
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOTX и AZBIX
RYOTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
RYOTX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
RYOTX
AZBIX
Сравнение RYOTX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOTX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.14 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.69 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.99 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 7.31 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RYOTX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOTX и AZBIX
Дивидендная доходность RYOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что больше доходности AZBIX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.52% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RYOTX и AZBIX
Максимальная просадка RYOTX за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOTX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -40.80% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.33% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -29.85% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -40.80% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -4.30% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -7.80% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOTX и AZBIX
Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RYOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOTX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 7.16% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 13.04% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 19.99% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.53% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 21.31% | +1.72% |