Сравнение RYOIX с VHCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX).
RYOIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и VHCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYOIX и VHCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | -2.83% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у VHCIX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям VHCIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.47% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.46%
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYOIX и VHCIX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.
Доходность на риск
RYOIX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск
RYOIX
VHCIX
Сравнение RYOIX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | VHCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.17 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.36 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.25 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 0.53 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.17 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RYOIX и VHCIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и VHCIX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности VHCIX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.93% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и VHCIX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и VHCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYOIX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -39.12% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.39% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -17.77% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -28.58% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -10.07% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -5.96% | -21.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.94% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и VHCIX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYOIX | VHCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.33% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.04% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 17.53% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 14.84% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 16.92% | +6.41% |