PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYOIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с RYURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 10.19%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.19% против -12.69% соответственно.

RYOIX

1 день
0.51%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
16.41%
С начала года
17.94%
1 год
49.67%
3 года*
18.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.19%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		17.94%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYOIX and RYURX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between RYOIX and RYURX has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.42, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с SHSSXRYOIX с FBDIXRYOIX с LOGSXRYOIX с RYTNXRYOIX с ETIHX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYOIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYOIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
-1.12

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
-1.60

+5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.83

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

-0.87

+7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

-1.64

+23.74

RYOIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и RYURX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-96.72%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-16.08%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-38.48%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-44.10%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-75.17%

+41.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-96.69%

+91.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-69.01%

+41.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

8.50%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и RYURX

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.64%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.94%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

12.49%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.11%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

18.09%

+5.05%

Сравнение комиссий RYOIX и RYURX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и RYURX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности RYURX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		10.66%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and RYURX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.04%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RYURX's -96.72%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор