Сравнение RYOIX с RYURX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 10.54%/yr vs -13.15%/yr for RYURX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 10.54% против -13.15% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 49.16%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 10.54%
RYURX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -13.15%
Сравнение доходности по годам RYOIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.45% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.00% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYOIX and RYURX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | -0.66 |
The correlation between RYOIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYOIX
RYURX
Сравнение RYOIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYOIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | -0.96 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.13 | -1.74 | +22.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и RYURX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -96.72% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -16.51% | +8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -38.48% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -44.10% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -76.43% | +42.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.66% | +96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -68.96% | +41.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 10.35% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и RYURX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.63% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 9.78% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 12.43% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 17.09% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 18.15% | +5.08% |
Сравнение комиссий RYOIX и RYURX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и RYURX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что больше доходности RYURX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.28% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.11% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYOIX and RYURX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.63%) compared to RYURX (4.63%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RYURX's -96.72%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор