Сравнение RYOIX с RYURX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.43%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.43% против -25.99% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 8.43%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам RYOIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 3.07% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYOIX and RYURX is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | -0.66 |
The correlation between RYOIX and RYURX shifts across timeframes, from -0.66 (all time) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYOIX
RYURX
Сравнение RYOIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.76 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -1.00 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | -1.87 | +18.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | -1.56 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.87 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.84 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.62 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и RYURX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -99.34% | +24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -18.35% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -87.70% | +64.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -88.82% | +55.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -95.29% | +61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -99.34% | +94.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -69.04% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 9.86% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и RYURX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 2.79% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 8.93% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 11.79% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 39.62% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 31.10% | -7.87% |
Сравнение комиссий RYOIX и RYURX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и RYURX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности RYURX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 12.19% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYOIX and RYURX have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYOIX has higher volatility (6.58%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs RYURX's -99.34%.
RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор