PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYOIX с ETHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYOIX с ETHSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and ETHSX (Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 10.19%/yr vs 7.53%/yr for ETHSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.20%/yr for ETHSX.

Доходность

Сравнение доходности RYOIX и ETHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYOIX показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у ETHSX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции RYOIX превзошли акции ETHSX по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.53% соответственно.

RYOIX

1 день
0.51%
1 месяц
9.12%
6 месяцев
16.41%
С начала года
17.94%
1 год
49.67%
3 года*
18.05%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.19%

ETHSX

1 день
0.69%
1 месяц
4.23%
6 месяцев
-2.83%
С начала года
-1.66%
1 год
9.59%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.39%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYOIX и ETHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		17.94%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		-1.66%10.23%3.48%5.67%-9.41%22.02%13.04%25.99%5.87%16.24%

Correlation

The correlation between RYOIX and ETHSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.83

The correlation between RYOIX and ETHSX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Biotechnology Fund

Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund

Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с SHSSXRYOIX с FBDIXRYOIX с LOGSXRYOIX с RYTNXRYOIX с ETIHX
Часто сравнивают с ETHSX:
ETHSX с BBETHSX с AGENETHSX с TSLAETHSX с AAPLETHSX с AMZNETHSX с NVDAETHSX с VTI

Доходность на риск

RYOIX vs. ETHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETHSX
Ранг доходности на риск ETHSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYOIX c ETHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYOIXETHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.67

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
1.12

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.24

0.87

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.10

1.97

+20.13

RYOIX vs. ETHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYOIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ETHSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYOIX и ETHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYOIX и ETHSX

Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что меньше максимальной просадки ETHSX в -90.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и ETHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYOIXETHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.43%

-90.06%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-12.35%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.47%

-18.91%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

-19.58%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

-27.43%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.37%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.53%

-43.87%

+16.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.45%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYOIX и ETHSX

Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund (ETHSX) имеют волатильность 6.04% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYOIXETHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.26%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

12.05%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

16.23%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

15.21%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

16.30%

+6.84%

Сравнение комиссий RYOIX и ETHSX

RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ETHSX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYOIX и ETHSX

Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что больше доходности ETHSX в 7.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHSX
Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund		7.49%7.36%4.81%2.48%4.43%8.25%7.33%5.39%5.51%2.82%12.75%9.70%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		10.66%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

RYOIX and ETHSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHSX has higher volatility (6.26%) compared to RYOIX (6.04%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs ETHSX's -90.06%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYOIX и ETHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор