Сравнение RYNVX с SOPIX
RYNVX (Rydex Nova Fund) and SOPIX (ProFunds Short NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while SOPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, RYNVX returned 19.02%/yr vs -20.78%/yr for SOPIX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.78%/yr for SOPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYNVX и SOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYNVX показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у SOPIX с доходностью -13.24%. За последние 10 лет акции RYNVX превзошли акции SOPIX по среднегодовой доходности: 19.02% против -20.78% соответственно.
RYNVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 19.02%
SOPIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -11.78%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -20.32%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -20.78%
Сравнение доходности по годам RYNVX и SOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 9.98% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | -13.24% | -15.80% | -23.82% | -31.85% | 34.73% | -25.69% | -42.92% | -28.29% | -3.07% | -25.24% |
Correlation
The correlation between RYNVX and SOPIX is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.89 |
The correlation between RYNVX and SOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYNVX vs. SOPIX — Ранг доходности на риск
RYNVX
SOPIX
Сравнение RYNVX c SOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYNVX | SOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.88 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -1.87 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYNVX и SOPIX
Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что меньше максимальной просадки SOPIX в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и SOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYNVX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.54% | -99.07% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -24.87% | +11.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.49% | -54.87% | +27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -65.00% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -90.67% | +42.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -99.03% | +93.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -76.18% | +56.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 12.00% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYNVX и SOPIX
Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 7.39%, в то время как у ProFunds Short NASDAQ-100 Fund (SOPIX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYNVX | SOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 8.97% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 14.45% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 17.95% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 23.66% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.41% | 22.60% | +4.81% |
Сравнение комиссий RYNVX и SOPIX
RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии SOPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYNVX и SOPIX
Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SOPIX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
SOPIX ProFunds Short NASDAQ-100 Fund | 2.47% | 2.14% | 0.00% | 6.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYNVX and SOPIX have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOPIX has higher volatility (8.97%) compared to RYNVX (7.39%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs SOPIX's -99.07%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYNVX и SOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор